李哲，博士，副教授、硕士生导师。目前主要研究领域为金融衍生品定价、气候金融与资本市场、机器学习在金融中的应用等。近年来，在《International Review of Economics & Finance》、《Computational Economics》、《North American Journal of Economics and Finance》、《Applied Economics Letters》、《运筹与管理》等国内外权威期刊发表学术论文十余篇，主持国家自然科学基金青年科学基金项目1项、江苏省自然科学基金青年项目1项、教育部产学合作协同育人项目1项，入选南京师范大学“中青年领军人才”培养计划青年学术骨干。担任《Quantitative Finance》、《International Journal of Finance & Economics》、《Computational Economics》、《Applied Economics》、《Economic Modelling》、《Journal of Industrial & Management Optimization》等十余种国际SCI/SSCI期刊的匿名审稿人。

ORCID iD: 0000-0003-4947-2466

1. 李哲，王超，张卫国，易志高. 基于深度学习的上证50ETF期权定价研究[J]. 运筹与管理，2022年10月18日，录用.

2. Li, Z., Zhang, W.-G., Zhang, Y. The information content of Chinese volatility index for volatility forecasting[J]. Applied Economics Letters, 2021, 28(5), 365-372. (SSCI)

3. Zhang, W.-G., Li, Z.*, Liu, Y.-J., Zhang, Y. Pricing European Option Under Fuzzy Mixed Fractional Brownian Motion Model with Jumps[J]. Computational Economics, 2021, 58(2), 483-515. (SCI/SSCI)

4. Li, Z., Liu, Y.-J., Zhang, W.-G. Quasi-closed-form solution and numerical method for currency option with uncertain volatility model[J]. Soft Computing, 2020, 24(19), 15041-15057. (SCI/SSCI)

5. Li, Z., Zhang, W.-G., Liu, Y.-J., Zhang, Y. Pricing discrete barrier options under jump-diffusion model with liquidity risk[J]. International Review of Economics and Finance, 2019, 59, 347-368. (SSCI)

6. Li, Z., Zhang, W., Zhang, Y., Yi, Z. An analytical approximation approach for pricing European options in a two-price economy[J]. North American Journal of Economics and Finance, 2019, 50, 100986. (SSCI

1. 国家自然科学基金青年项目，数据驱动下基于深度学习的期权定价研究（No.71901124），2020.01-2022.12，已结题，主持.

2. 江苏省自然科学基金青年项目，基于扭曲风险测度的期权定价研究（No.BK20190695），2019.07-2022.06，已结题，主持.

本科生：《计算机编程》、《金融机构与金融市场》

研究生：《金融计量与数据分析》、《量化投资》